Pour répondre à une partie de la question, et pour limiter mes commentaires à un domaine spécifique, les pays Schengen apposent des tampons dans votre passeport pendant la procédure de demande, de sorte qu'un refus soit visible pour quiconque s'en soucie. En outre, ils partagent les informations sur les visas et les demandes de visa par le biais d'une base de données, de sorte qu'il y aurait toujours un enregistrement de tout refus, accessible à tous les postes consulaires de tous les pays partenaires (et pas seulement à une seule ambassade) pendant un certain temps, même si vous avez immédiatement renouvelé votre passeport.
Juridiquement parlant, une nouvelle demande ne serait pas automatiquement refusée simplement parce qu'une demande précédente - même une demande vers le même pays, et encore moins vers un autre - a été refusée, mais seulement s'il apparaît que vous ne remplissez toujours pas les conditions requises (il existe une base de données séparée pour les interdictions, qui impliquent légalement un refus automatique, mais les interdictions ne sont imposées que pour des violations graves ou des raisons d'ordre public, et non parce que vous n'avez pas rempli une seule fois les conditions de visa).
En principe, même si votre dossier comporte plusieurs refus, chaque nouvelle demande doit donc être évaluée selon ses propres mérites, mais cela ne signifie pas que les agents consulaires n'examineront pas votre historique. Il est donc d'autant plus important d'avoir une demande très solide si vous avez déjà essuyé un refus de visa et de veiller tout particulièrement à aborder toutes les questions et à souligner ce qui a changé dans votre situation pour faire de vous un demandeur plus fiable.
Bien sûr, si votre demande est refusée (ou si un visa que vous possédez déjà est annulé) parce que vous êtes soupçonné de fraude, cela fait une grande différence car votre crédibilité serait sérieusement mise à mal. Mais techniquement, ce n'est pas nécessairement une raison pour refuser automatiquement une demande en soi. Il s'agit simplement d'un élément de l'ensemble dont les consulats tiennent compte pour décider si vous êtes susceptible de violer les conditions d'un nouveau visa.